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姓名

蔡子晧

個人網站

https://eeclass.nthu.edu.tw/user/18008/info

自我介紹

【教授課程】

財務個案、財務管理、公司理財、金融機構管理、衍生性商品與程式交易

【介紹】

蔡子晧副教授於2008年取得台灣大學財務金融博士學位，2009進入清華大學計量財務金融研究所擔任助理教授，2014升等為副教授，迄今服務約16年。研究領域包括金融機構風險管理、保險與長壽風險、衍生性商品評價、金融科技創新等。同時擔任清華大學科技管理學院EMBA、MBA、MFB授課教師，二度獲得校級傑出教學獎。研究成果亦發表於國際一流期刊，如Journal of Risk and Insurance, Journal of Empirical Finance, Insurance: Mathematics and Economics, ASTIN Bulletin等。

【學歷】

台灣大學 / 財務金融研究所 (博士)

中正大學 / 財務金融研究所 (碩士)

中正大學 / 財務金融學系 (大學)

【經歷】

清華大學計量財務金融學系 / 副教授 (2014-08 ~ 迄今，專職)
台灣企銀 / 董事 (2020-02 ~ 迄今 , 兼職)
泓瀚科技股份有限公司 / 獨立董事兼審計委員 (2021-08 ~迄今 , 兼職)
元培醫事科技大學董事 (2024-08 ~ 迄今 , 兼職)
台灣風險與保險學會 / 理事 (2017-12 ~ 迄今 , 兼職)
清華大學科技管理學院EMBA、MBA、MFB / 授課教師 (2016-01 ~ 迄今)
清華大學教學發展中心組長(2022-08 ~ 迄今 , 兼職)
清華大學科技管理學院學生職涯發展辦公室 / 主任 (2016-08 ~ 2019-07, 兼職)
清華大學計量財務金融學系 / 助理教授 (2009-08 ~ 2014-07)

【線上課程】

百工百業看世界

財務管理
公司理財

【書籍及技術報告】

蔡子晧, "Matlab資料處理與統計分析-大數據的運用," , Dec, 2016.
蔡子晧, "財務管理講義與個案," , Jan, 2016.

【獲獎榮譽】

清華大學科技管理學院113年學術卓越獎勵 (2024-08)
台灣風險與保險學會「新銳論文獎」。莊明哲、蔡子晧「Implied Illiquidity for TAIEX Options」(2023-12)
清華大學112學年校傑出教學獎 (2023-09)
清華大學科技管理學院112年學術卓越獎勵 (2023-08)
台灣風險與保險學會賴阿凰先生女士最佳論文獎，Jennifer L. Wang, H.C. Huang, Sharon S. Yang, and Jeffrey T. Tsai。(獎助對象為十年前發表於風險與保險相關學術期刊中，具深遠影響的論文)(2020-08)
台灣風險與保險學會勤業眾信風險與保險碩士論文獎(指導翁翊珊同學)(2019-12)
清華大學106學年校傑出教學獎 (2017-09)
台灣風險與保險學會2015年「新進學者研究獎」 (2015-12 ~ 2015-12)
清華大學103學年清華科技管理學院傑出教學獎 (2015-05)
清華大學101學年清華科技管理學院傑出教學獎 (2013-05)

【期刊論文】

Tsai, J. T., & Lo, C. L. (2024). Modeling underwriting risk: A copula regression analysis on US property-casualty insurance byline loss ratios. Pacific-Basin Finance Journal, 83, 102206.(國科會財務類期刊A Tier-2, SSCI)
Lo, Chien-Ling, H.W. Cheng, L.H. Chang, and Jeffrey T. Tsai, (2023), “Empirical Performance of Component GARCH Models in Pricing VIX Term Structure and VIX Futures” Journal of Empirical Finance, 72, 122-142. (國科會財務類期刊A Tier-1, SSCI)
Chang, H.L., H.W. Cheng, Y.D. Lei, and Jeffrey T. Tsai, (2023), "Option Valuation with Nonmonotonic Pricing Kernel and Embedded Volatility Component Premiums" Journal of Derivatives, 30(4), 105-127. (國科會財務類期刊A Tier-2, SSCI)
Jiang, S. J., Tsai, J. T., & Xiang, F. (2023). Dynamics of underwriting profits in the US market: Payout patterns and regulation effects. International Journal of Finance & Economics, 28(3), 3100-3118. (科技部財務類期刊B+, SSCI, 科技部計畫MOST 108-2410-H-007-037-)
Fang, F. L., Wu, Y. H., Jeffrey T. Tsai, Jaw, F. S., Ke, Y. S., & Hsu, C. C., 2021, “Confidence Level of a Motion Feedback System for Analyzing Exercise Training Efficacy”, Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications, 2250005.
Cheng, H.W., Chien-Ling Lo, and Jeffrey T. Tsai, 2020, “Model Specification of Conditional Jump Intensity: Evidence from S&P 500 Returns and Option Prices”, North American Journal of Economics and Finance, 54, 100841. (SSCI)
Chi-Feng Tzeng and Jeffrey T. Tsai, "Information Content of Continuous and Jump Decomposition of Variances," Journal of Financial Studies, 26, No. 3. 117-139. (TSSCI), Sep, 2018.
陳文進、蔡子晧*, "攝護腺癌風險因子研究及商業保單設計與評價," 商業法律與財金期刋, 第一卷，第一期，p.77-118., Sep, 2018.
王雪梅、孫碧娟、蔡子晧*、蔡靜文, "腦中風商業保單設計與評價：全民健保資料之運用," 應用經濟論叢 Accept, Forthcoming (TSSCI), Jan, 2018.
Cheng, H.W., C.F. Tzeng, Min-Hua Hsieh, and J.T. Tsai,, "Pricing mortality-linked securities with transformed Gamma distribution," Academia Economic Papers, 42:2, 271-303. (TSSCI), Jun, 2014.
Huang, Y.L., J.T. Tsai,* S.S. Yang, and H.W. Cheng, "Price Bounds of Mortality-Linked Security in Incomplete Insurance Market," Insurance: Mathematics and Economics, 55, 30-39. (國科會財務類期刊A Tier-2, SSCI), May, 2014.
Chang, V.Y., and J.T., Tsai, "Quantile Regression Analysis of Corporate Liquidity: Evidence from the U.S. Property–Liability Insurance Industry," The Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice, 39, 77-89. (國科會財務類期刊B+, SSCI), Jan, 2014.
Tsai, J.T.,* and L.Y. Tzeng, "The Pricing of Mortality-linked Contingent Claims: an Equilibrium Approach," ASTIN Bulletin, 43:2, 97-121. (國科會財務類期刊A-, SSCI), May, 2013.
張永郎、蔡子晧*、廖思孟, "台灣長壽風險債券設計與評價," 期貨與選擇權學刊, 卷5-1, 79-100頁（TSSCI）, Jan, 2012.
Tsai, J.T., Larry Y. Tzeng, and Jennifer L. Wang, "Hedging Longevity Risk When Interest Rates Are Uncertain," The North American Actuarial Journal, 15(2), 201-211. (國科會財務類期刊B+, EconLit), Jan, 2011.
Tsai, J.T., Jennifer L. Wang and Larry Y. Tzeng, "On the Optimal Product Mix in Life Insurance Companies using Conditional Value at Risk," Insurance: Mathematics and Economics, 46(1), 235-241. (國科會財務類期刊ATier-2, SSCI), Jan, 2011.
Wang, J.L., H.C. Huang, S.S. Yang and J.T. Tsai, "An Optimal Product Mix for Hedging Longevity Risk in Life Insurance Companies: The Immunization Theory Approach," Journal of Risk and Insurance, 77(2): 473-497. (國科會財務類期刊ATier-1, SSCI), Jan, 2010.
Huang, R.J., J.T. Tsai and L.Y. Tzeng, "Government-Provided Annuities under Insolvency Risk," Insurance: Mathematics and Economics, 43(3): 377-385. (國科會財務類期刊ATier-2, SSCI), Jan, 2008.

【國際性會議論文】

Tsai, J.T., and Vincent Chang, "Value at Risk of Byline Loss distribution of U.S. Property-Casualty Insurance Industry," APRIA Annual Conference, Chengdu, China, Aug, 2016.
Cheng, Hung-Wen, J.T. Tsai, and Yi-Ding Lei, "Variance premium, U-shaped Pricing Kernel and Option Valuation," World Risk and Insurance Economics Congress (WRIEC), Munich, Aug, 2015.
Tsai, J.T., Yu-Lieh Huang, and Sharon S. Yang, "Price Bounds of Mortality-Linked Security in Incomplete Insurance Market," The 9th International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference, Beijing, Sep, 2013.
Yu-Lieh Huang, J.T. Tsai, and Sharon S. Yang, "Price Bounds of Mortality-Linked Security in Incomplete Insurance Market," American Risk and Insurance Association 2013 Annual Meeting, Washington, DC, Aug, 2013.

【計畫】

運動型外溢保單定價與回饋金計算 MOST 112-2622-H-007-002 (2023-11~2024-10) 計畫主持人
美國產險業承保利潤循環與價格收斂速度-各險種研究 MOST 108-2410-H-007-037 (2019-08 ~ 2020-07) 計畫主持人
人工智慧產業關鍵技術拔尖--信評風險管理模型建置 (產學合作計畫, 計畫主持人) (2018-09 ~ 2019-07)
運用開放資料創造公共價值與提升社會福祉 (2017-07 ~ 2019-06)
壽險、健康險與傷害險之保險需求實證研究 MOST 107-2410-H-007-023 - (2017-07 ~ 2018-06)
中小企業在新南向政策下的營運模式研究(產學合作計畫, 計畫主持人) (2017-01 ~ 2018-12)
106年壽命連結商品定價—隨機死亡率與Levy jump的運用MOST 106-2410-H-007-018 - (2016-07 ~ 2017-06)
臉部辨識與微表情分析 (產學合作計畫, 計畫主持人) (2015-08 ~ 2017-07)
105年美國產險業各險種聯合損失分佈風險值估計MOST 105-2410-H-007-028 - (2015-07 ~ 2016-07)
產險業承保循環與保費均衡結構-縱橫資料之研究 103-2410-H-007 -015 -MY2 (2014-08 ~ 2016-07)
台灣腦中風商業保單設計與評價 (產學合作計畫, 計畫主持人) (2014-08 ~ 2016-01)
量化寬鬆政策對台灣的經濟衝擊: GVAR 模型的實證分析（協同主持人, 產學合作計畫） (2014-03 ~ 2014-12)
商業保險對建立亞急性病患之遠距照護商業模式的影響與政策機制 (協同主持人, 產學合作計畫) (2013-05 ~ 2013-12)
產險定價核與隱含風險趨避研究 (NSC 101-2410-H-007 -032 -MY2) (2012-08 ~ 2014-07)
壽命連結證券定價邊界研究 (NSC 100-2410-H-007 -016) (2011-08 ~ 2012-07)
壽命連結商品定價策略探討 (NSC 99-2410-H-007 -029) (2010-08 ~ 2011-07)
長命風險下保險公司資產配置策略 (NSC 98-2410-H-007 -081) (2009-08 ~ 2010-07)

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身份: 老師

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